3个月SOFR的计算来源哪里？
SOFR指的是有抵押隔夜融资利率，因其反映出广泛的隔夜美国国债回购交易活动，所以计算出这一利率需要用到大量数据，这些数据的来源就成了大家关注的焦点，下面就专门为大家介绍3个月SOFR的计算来源哪里？
3个月SOFR的计算来源哪里？
3个月SOFR指的是3个月的隔夜担保融资利率。SOFR由纽约联邦储备银行发布的担保隔夜融资利率，该利率是对以国债作为抵押的隔夜借入现金成本的广泛衡量标准。
第一，由纽约梅隆银行提供的传统三方回购(Tri-Party REPO)交易数据。
第二，以FICC为中央对手方的一般担保品三方回购(General Collateral Finance(GCF)REPO)交易数据。
第三，通过(Fixed Income Clearing Corporation(FICC))清算的券款兑付(DVP)双边回购交易数据。
LIBOR与SOFR有什么区别？
每每提到SOFR就容易让人想到LIBOR，LIBOR是国际金融市场最重要的基准参考利率，一般由指定的国际大型银行报出的无担保拆借利率的平均值。但是后期因为本身存在的一些弊端被SOFR取代：
二者的期限不同。LIBOR属于前瞻性期限利率，贷款各方在计息期开始便可得知未来计息期内某个期间的利率，LIBOR从隔夜至12个月内共有7种不同长度的期限。SOFR属于后顾性隔夜利率，其数值为前一个工作日的隔夜利率，SOFR仅限于隔夜期限，没有多样的期限结构，导致贷款各方无法提前得知计息期来临时的准确利率。
二者所承担的信用风险不同。LIBOR是伦敦银行间同业拆借的无担保利率，来源于指定银行间的报价，包含银行间的信用风险。而SOFR数据来源于金融市场的大量交易，由美国国债隔夜回购交易利率的中位数决定，并由美国国债提供担保，几乎不存在信用风险。
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